"Según la OIT, desde que se inició la crisis habría 30 millones de
desempleados más en el mundo y para el 2019, el número total de
desempleados sería de 213 millones (6% de la población activa) aunado
con un déficit de 65.000 millones de dólares en los presupuestos de los
países pobres y con cerca de 44 millones de personas viviendo en la
absoluta pobreza por lo que las autoridades económicas mundiales
debieran impulsar la frágil e incipiente recuperación económica global,
promover una capacidad productiva diversificada y garantizar una
evolución equilibrada de los ingresos.
Sin embargo, el proteccionismo
económico implementado por Donald Trump, la inestabilidad financiera de
EEUU y la posibilidad de un Brexit traumático podría provocar que la
crisis sistémica acabe lastrando la incipiente y frágil recuperación
económica mundial y desemboque en escenarios de estancamiento económico
secular (secular stangantion), ya que el fenómeno de la globalización
económica ha conseguido que todos los elementos racionales de la
economía estén interrelacionados entre sí debido a la consolidación de
los oligopolios, la convergencia tecnológica y los acuerdos tácitos
corporativos, de lo que sería paradigma el coqueteo de Alemania con la
recesión técnica.
¿Hacia la Tercera ola de la Recesión?
La posibilidad real de la tercera ola de la recesión estaría pasando
desapercibida para la mayoría de Agencias de Calificación debido a la
desconexión con la realidad que les llevaría a justificar la exuberancia
irracional de los mercados, con lo que se cumpliría la famosa frase del
iconoclasta John Kenneth Galbraiht. ”Hay dos clases de economistas: los
que no tenemos ni idea y los que no saben ni eso”.
Así, el ”efecto
mariposa” trasladado a sistemas complejos como la Bolsa de Valores,
tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con
antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan
serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes (Teoría de
la Inestabilidad financiera de Minsky), con lo que la inclusión de tan
sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable
imprevista provoca que el margen de error de dichos modelos se
amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el
límite estratosférico del cien por cien, dando lugar a un nuevo
estallido o crash bursátil.
Dicho estallido tendrá como efectos
colaterales la consiguiente inanición financiera de las empresas, la
subsiguiente devaluación de las monedas de incontables países para
incrementar sus exportaciones y como efectos benéficos el obligar a las
compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus
finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la
crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de
millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la
estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente
efecto dominó en la declaración de quiebras. (...)" (Germán Gorraiz López – ATTAC España, 23/01/19)
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