Un total de 27 entidades, los ocho bancos cotizados y las 19 cajas de ahorros (además de 64 bancos europeos), fueron sometidas a escenarios de fuerte caída del PIB, aumento del paro y de la morosidad, disminución del 28% en el precio de la vivienda terminada, así como una reducción del precio de la deuda pública. El supervisor insistió en que solo hay un 0,5% de probabilidades de que esto ocurra. "No es ninguna previsión. Es como probar un puente y colocar 60 camiones encima llenos de sacos de arena. No porque se piense que van a pasar, sino para probarlo", dijo gráficamente Fernández Ordóñez. (...)
El sistema financiero español, en la peor de las hipótesis, acabaría esa crisis con una solvencia del 8,3%, frente al 6% pedido ahora y el 4% exigido legalmente. El Santander ha sido el que mejor nota ha obtenido, seguido del BBVA, entre los grandes. Banca March ha logrado el pódium europeo. Pero no todo han sido buenas noticias. Cuando se baja al detalle, aparecen cuatro grupos de cajas, agrupadas en fusiones tradicionales o fusiones frías, que han quedado por debajo del mínimo exigido por Bruselas. Para aprobar el examen había que sacar un ratio de solvencia o Tier 1 (que refleja el capital y las participaciones preferentes que poseen frente a los riesgos asumidos) del 6% en un escenario de crisis macroeconómica y de deuda pública.
Las cajas afectadas son: Diada (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), que obtuvo un 3,9%; Unnim (Sabadell, Terrassa y Manlleu), con un 4,5%; Espiga (Caja España y Caja Duero), con un 5,6% y Banca Cívica (Caja Navarra, General de Canarias y Municipal de Burgos), un 4,7%. En total suman el 15,6% sobre los activos totales del sistema financiero. Estos cuatro grupos necesitarán 1.835 millones de capital para tener el capital mínimo en esos hipotéticos escenarios negativos." (El País, 24/07/2010)
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